Drawdown máx. forex

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

Um DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso em que há uma sequência de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter a qualquer momento ou período de tempo.

(Streak de perder comércios ou um STREAK PERDIDO - um período de perdas consecutivas sem trocas lucrativas.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema em particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começar a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária do desempenho de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para negociar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria 50% de rebaixamento.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é 80% lucrativo (o que significaria, logicamente, que os 20% restantes do tempo produziriam perdas). O que um negociante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Serão 8 negócios lucrativos consecutivos e 2 perdidos todas as vezes? Serão 10 operações perdedoras consecutivas e, depois, 3 lucrativas, e depois 5 perdidas e depois 15 lucrativas? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, testando um sistema, um trader pode olhar para trás e encontrar o maior período de perda de negociações - o maior risco de perda - isso é o que seria chamado de MÁXIMA DRAWDOWN para um sistema específico, e é isso que um trader deve estar preparado para .

O que é um "rebaixamento"

Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.

Desembolso Máximo (MDD)

Retorno Máximo de Retirada (RoMaD)

Descida de pico a vale.

QUEBRANDO PARA BAIXO

Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.

Drawdowns de ações.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de rebaixamento.

Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que precisa apenas de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Desembolso.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, pois as condições de mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Desembolso Máximo (MDD)

O que é um 'Desembolso Máximo (MDD)'

Um rebaixamento máximo (MDD) é a perda máxima de um pico para um vale de um portfólio, antes que um novo pico seja atingido. O Drawdown Máximo (MDD) é um indicador de risco downside ao longo de um período de tempo especificado. Ele pode ser usado como uma medida independente ou como uma entrada em outras métricas, como "Retorno Máximo de Retirada" e o Índice de Calmar. O Drawdown máximo é expresso em termos percentuais e computado como:

MDD = (valor mínimo - valor máximo) ÷ valor máximo.

Descida de pico a vale.

Índice de úlcera - UI.

Retorno atual estimado.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Empuxo Máximo (MDD)'

O rebaixamento máximo (MDD) é um indicador usado para avaliar o risco relativo de uma estratégia de seleção de ações em relação a outra, pois se concentra na preservação de capital, que é uma preocupação fundamental para a maioria dos investidores. Por exemplo, duas estratégias de rastreamento podem ter a mesma média de desempenho, erro de rastreamento e volatilidade, mas seus rebaixamentos máximos em comparação ao benchmark podem ser muito diferentes. O MDD mede o maior declínio de pico a vale no valor de um portfólio (antes que um novo pico seja alcançado). No entanto, é importante notar que mede apenas o tamanho da maior perda, sem levar em consideração a frequência de grandes perdas. Como ele mede apenas o maior drawdown, o MDD não indica quanto tempo demorou um investidor a se recuperar da perda ou se o investimento chegou a se recuperar.

Considere um exemplo para entender o conceito de redução máxima. Suponha que uma carteira de investimentos tenha um valor inicial de US $ 500.000. A carteira aumenta para US $ 750.000 ao longo de um período de tempo, antes de cair para US $ 400.000 em um mercado de urso feroz. Em seguida, ele se recupera para US $ 600.000, antes de cair novamente para US $ 350.000. Posteriormente, mais do que dobra para US $ 800.000. Qual é o drawdown máximo?

O rebaixamento máximo neste caso é = ($ 350.000 - 750.000) / $ 750.000 = –53,33%

Observe os seguintes pontos:

O pico inicial de US $ 750.000 é usado no cálculo do MDD. O pico intermediário de US $ 600.000 não é usado, já que não representa uma nova alta. O novo pico de US $ 800.000 também não é utilizado desde o início do rebaixamento original, a partir do pico de US $ 750.000. O cálculo do MDD leva em consideração o menor valor do portfólio ($ 350.000 nesse caso) antes que um novo pico seja feito, e não apenas a primeira queda para $ 400.000.

Um rebaixamento máximo baixo é preferido, pois isso indica que as perdas do investimento foram pequenas. Se um investimento nunca perdesse um centavo, o rebaixamento máximo seria zero. A pior retirada máxima possível seria de 100%, o que significa que o investimento é completamente inútil.

Suspensão Relativa Máxima em MT4.

Este post é dividido em 3 partes.

A parte 1 explica como o MT4 registra o rebaixamento relativo, o que não é bem entendido.

A parte 2 mostrará meu código para calcular o Levantamento Relativo contra o Saldo imediatamente antes de um negócio, que, por inerência, considero muito mais útil.

A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Levantamento Relativo contra Saldo.

Como o MT4 calcula o rebaixamento relativo:

O rebaixamento relativo do relatório MT4 & # 8217; s é calculado como uma porcentagem da diferença entre o patrimônio histórico alto e o patrimônio líquido baixo, em contraposição ao alto patrimônio líquido. Por exemplo.

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro flutuante de $ 10. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 10 = $ 110. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja de $ 100 a $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (MT4) é calculado da seguinte forma: ($ 110- $ 80) / $ 110 * 100 = 27,27%

Levantamento Relativo contra Saldo:

Eu calculo um rebaixamento como a quantia que vai abaixo do Balanço (no começo de um comércio) em vez do Equity alto. O racional é que, se uma negociação entrar em lucro, mas não for fechada, esse lucro flutuante nunca "pertence" & # 8217; para o comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancário.

Ilustrarei com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para o Levantamento Relativo:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro flutuante de $ 10. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 10 = $ 110. Um ponto de equilíbrio é definido no preço de entrada. O preço retrata e sai no ponto de equilíbrio.

Para o Levantamento Relativo de MT4 & # 8217; é:

($ 110 a $ 100) / $ 110 * 100 = 9,09%

Para o saque relativo com base na balança pré-negociação, é:

($ 100- $ 100) / $ 100 * 100 = 0%

Com o cálculo do MT4, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo do seu saldo inicial, seu rebaixamento relativo é de 9,09%. Mas com o Drawdown Relativo calculado contra o Saldo, é 0%. O que contribui para uma interpretação mais significativa. (NB. Tecnicamente, no momento em que você abre um negócio, o spread já incorre em um rebaixamento no Saldo, mas eu deixo de lado na explicação aqui para simplificar as coisas)

Ilustrando o exemplo anterior com o Drawdown Relativo calculado a partir do Balance:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro de $ 10. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 10 = $ 110. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja de $ 100 a $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (saldo) é calculado como: ($ 100- $ 80) / $ 100 * 100 = 20,00%

Vemos agora que, para uma conta com um Saldo restante de $ 80 de um saldo inicial de $ 100, é mais significativo afirmar que sofreu um rebaixamento de 20%, em vez de um rebaixamento de 27,27%.

Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown Relativo do MT4:

O saldo da conta no início é de $ 100. Um negócio é aberto e depois entra em lucro flutuante de US $ 500. Isso faz com que o patrimônio seja $ 100 + $ 500 = $ 600. O comércio então entra em território negativo de - $ 20. Isso faz com que o patrimônio seja de $ 100 a $ 20 = $ 80. O rebaixamento relativo (MT4) é calculado da seguinte forma: ($ 600 a $ 80) / $ 600 * 100 = 86,67%

Mesmo que a conta esteja apenas 20% abaixo do saldo inicial, o MT4 relata o rebaixamento relativo como 86,67%. Não é tão significativo.

Agora, o bit técnico, para exibir essas informações importantes, coloca em seu código:

Insira esta função no seu EA para exibir como uma string para impressão ou comentários:

% De rebaixamento relativo máximo contra o saldo no balanço Desacordo relativo máximo correspondente como um montante na sua Moeda de depósito (não tão importante) Hora em que ocorreu o rebaixamento máximo relativo (útil para análise)

Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Acho que isso é importante, pois dá uma imagem real de quão perto você chegou de uma chamada de margem. 😉 Particularmente para contas com baixa alavancagem.

Insira isto no seu deinit () para imprimi-lo na desinicialização. Útil ao executar backtests não visuais.

O resultado deve ser que você veja isso na tela:

E isso no seu diário:

Inclua estes para as funções MaxDD () e MaxDDM () para trabalhar:

Drawdown e Maximum Drawdown explicados.

Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.

Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.

Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre à procura de uma EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?

A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará tendo uma sequência de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estragos de perda horríveis, e ainda assim acabam lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem do total de seu bankroll no shopping, de forma que possam sobreviver a essas perdas.

Isto é o que você deve fazer como um comerciante.

Os levantamentos são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.

Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".

Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.

Zulutrade Follower Academy: Maximum Drawdown.

Na lição de hoje da nossa Zulutrade Follower Academy, vamos falar sobre o Maximum Drawdown e por que é importante escolher os provedores de sinal certos a serem seguidos.

Drawdown Máximo nos mostra o quão profundo em vermelho (perda) foi um provedor de sinal (SP) durante sua carreira comercial no Zulutrade. Isso não significa que o rebaixamento máximo é igual ao pior. Diz apenas que em um ponto o patrimônio da SP era tão profundo. Pode se transformar em lucro mais tarde.

Então, como usar o valor máximo de esgotamento como um critério para escolher quem seguir?

Quando você abre uma página de perfil de qualquer provedor de sinal, pode ver muitos dados estatísticos. Um deles é Maximum Drawdown, como você pode ver na imagem. Neste exemplo, é 9% do capital total. Este exemplo é do atual provedor de sinal # 1 do Zulutrade. Seus ganhos até o momento são 9.841 pips. Durante sua carreira comercial, ele produziu max. rebaixamento de 861 pips, que é 9% de seus ganhos.

Nunca considere apenas o valor% de max. rebaixamento. Sempre olhe também para o valor pips de rebaixamento. Às vezes você pode encontrar provedores de sinal com baixo valor percentual, mas o valor de pips pode representar alguns milhares de pips.

Agora, quando você sabe o que é o máximo drawdown e onde encontrá-lo, é hora de decidir qual é o valor máximo que você pode aceitar.

Isso ajudará você a definir o tamanho do seu lote corretamente de acordo com o seu capital de negociação.

Vamos explicar todo o procedimento passo a passo no seguinte exemplo.

Passos a seguir:

1) Eu encontrei um provedor de sinal que eu gostaria de seguir.

2) Sua perda máxima é de 9%, o que parece bom.

3) O valor de pips do drawdown máximo é de 861. Acho que posso lidar com isso.

4) Meu saldo comercial é de US $ 5.000, então qual tamanho de lote devo definir? Hmmm & # 8230 ;. Se eu definir 1 mini lote, 861 pips seria em torno de 861 dólares, o que representaria 17% do meu capital.

5) Mas e se a redução for maior no futuro?

Desta forma, você deve chegar a um tamanho de lote correto com base em suas preferências pessoais e tolerância ao risco. Você pode aprender mais sobre o tamanho do lote em nossa próxima lição. Hoje gostaríamos de mostrar o quão importante é o rebaixamento máximo. Observe também que muitos provedores de sinal não usam perda de parada fixa e abrem várias posições ao mesmo tempo. Considere esses dois fatores como uma sugestão de que um empate máximo atual desse provedor de sinal pode ser ainda maior no futuro. Para analisar adequadamente possíveis rebaixamentos futuros, você deve ler a descrição da estratégia do SP e compará-la com a negociação do SP real.

A descrição da estratégia do SP diz que ele abre o max. 3 trades Ele não declara qual é o seu máximo. stop loss é. Depois de verificar suas estatísticas, você vê que o rebaixamento máximo dele foi de 500 pips. Mas como você não sabe o seu max. stoploss você tem que estar preparado para que seu rebaixamento possa ser maior. Você também notou que ultimamente ele começou a abrir 5 negociações ao mesmo tempo. Isso também é um sinal de alerta de que sua redução poderá ser maior no futuro.

Como você pode ver neste exemplo, você deve considerar o drawdown máximo juntamente com outros fatores, como stop loss e max. negociações abertas.

SP neste exemplo abre apenas 1 negociação de cada vez e em sua descrição de estratégia está escrito que seu max. stoploss é 50 pips.

Então seu max. rebaixamento é de 50 pips. De seu histórico de negociações, você pode ver que ele obedece a suas próprias regras. Então você pode esperar que o seu futuro rebaixamento permaneça o mesmo. Mas para estar seguro, você pode definir o seu próprio stoploss, por exemplo, 55 pips. Você pode fazer isso na sua área de membros do Zulutrade e se este SP estender seu stoploss acima de 55 pips, seu próprio SL será acionado.

A partir desses dois exemplos, você pode ver que, se seguir o SP # 2, poderá definir o tamanho do lote mais facilmente. Você pode fazer lucro com o SP # 1 também, mas precisa ter mais cuidado ao definir o tamanho do seu lote, pois não é possível prever qual será o rebaixamento máximo futuro.

O valor do drawdown máximo publicado pela Zulutrade não é um drawdown relativo. Pegue o provedor de sinal do nosso Exemplo # 2. Seu max. rebaixamento de acordo com Zulutrade é de 50 pips apenas. No entanto, ele pode ter 5 negociações perdedoras consecutivas, então rebaixamento relativo seria de 250 pips. Como o Zulutrade não publica drawdowns relativos, você tem que descobrir a si mesmo. Você pode fazer isso no gráfico de desempenho, conforme mostrado abaixo.

Na captura de tela a seguir, você pode ver o exemplo do provedor de sinal que possui o Drawdown Máximo de apenas 44 pips. Mas como você pode ver, seu rebaixamento relativo é maior. Em um ponto ele se sentiu de 290 pips a 110 pips, o que representou uma queda de 180 pips. Então ele subiu novamente.

Quando você considerar qualquer provedor de sinal, dê uma boa olhada em seu rebaixamento máximo e relativo e defina seu tamanho de lote de acordo com isso. Dessa forma, você pode ter certeza de que sua conta sobreviverá a tempos ruins e você terá lucro a longo prazo.